Calculateur de risque de ruine
Votre taux de réussite, votre gain moyen en R et votre risque par trade suffisent à dire quelle part des comptes comme le vôtre toucheraient le seuil de perte. Le calculateur rejoue 4 000 fois la même stratégie.
Risque de ruine16,5 %Part des comptes simulés qui touchent le seuil avant 200 trades.
Espérance par trade+0,13 R
Série de pertes probable7 d’affilée
Drawdown médian11,5 %
Résultat médian+25 %
1 compte sur 10 finit sous −10 %, 1 sur 10 au-dessus de +48 %.
Comment c’est calculé
Le calculateur simule 4 000 comptes qui prennent chacun le nombre de trades choisi, gagnés ou perdus au hasard selon votre taux de réussite. Un trade perdant retire le risque fixé, un gagnant ajoute ce risque multiplié par votre gain moyen en R. Le risque de ruine est la part des comptes qui touchent le seuil de perte avant la fin.
Le risque est compté en pourcentage du capital de départ, comme les limites de perte des propfirms. Les simulations partent toujours de la même graine : un même réglage donne toujours le même résultat.
L’espérance en R dit si la stratégie gagne à long terme ; la série de pertes probable et le drawdown médian disent ce qu’il faudra traverser pour le voir. Une espérance positive n’empêche pas la ruine si le risque par trade est trop élevé pour le seuil.
FAQ
Calculateur de risque de ruine
Qu’est-ce que le risque de ruine ?
La probabilité de perdre une part donnée de son capital, par exemple les 10 % de drawdown maximal d’une propfirm, avant d’avoir pu profiter de son avantage statistique.
Combien de pertes d’affilée un compte de propfirm tolère-t-il ?
Avec une perte maximale de 10 %, un risque de 1 % par trade tolère 10 pertes d’affilée, un risque de 0,5 % en tolère 20. Sur 200 trades à 45 % de réussite, la plus longue série de pertes atteint 8 ou plus dans la moitié des simulations.
Une espérance positive suffit-elle ?
Non. Avec 50 % de réussite et 1,2 R, l’espérance est positive ; pourtant, à 2 % de risque par trade sur un seuil de 10 %, environ 37 % des comptes simulés touchent le seuil en 200 trades, contre moins de 2 % à 0,5 % de risque.
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