Glossaire

A à D#

All-Data (compte)

Vue qui réunit tous vos comptes, archivés et démo compris. Chaque trade est mesuré dans son propre compte avant la réunion, et une position copiée ne compte qu'une fois.

Anti-tilt

Règle du moteur de risque qui impose une pause après une série de pertes.

Break-even (BE)

Stop remonté au prix d'entrée : la position ne peut plus perdre, hors frais et glissement.

Compte mère, compte suiveur

Dans le copieur, le compte que vous tradez et ceux qui reproduisent ses positions.

Confluence

Dans le constructeur de stratégies, bloc qui laisse passer le signal quand n conditions sur m sont vraies en même temps.

CVD

Cumulative Volume Delta : somme, dans le temps, de la différence entre volume acheteur et volume vendeur.

Delta

Différence entre volume acheteur et volume vendeur sur une bougie ou un niveau de prix.

DOM

Depth of Market : le carnet d'ordres, avec les quantités en attente à chaque prix.

Drawdown

Baisse depuis un sommet. Réalisé : sur les positions clôturées. Latent : en comptant les pertes en cours. En propfirm, il peut être fixe (depuis le solde de départ) ou suiveur (depuis le plus haut atteint, en équité ou en fin de journée).

E à M#

Efficience de sortie

Part moyenne du gain latent maximal (MFE) que vous capturez réellement sur vos trades gagnants.

Espérance

Résultat moyen par trade, frais inclus, en R ou en devise. Positive, la stratégie gagne à long terme ; négative, elle perd.

Footprint

Bougie ouverte en volumes acheteurs et vendeurs, niveau de prix par niveau de prix.

GEX, niveaux gamma

Exposition gamma des teneurs de marché sur les options. Leurs couvertures peuvent freiner ou accélérer le prix autour des niveaux où elle est forte.

Hedging

Positions de sens opposé sur un même symbole, qui s'annulent. Certaines propfirms l'interdisent.

In-sample, out-of-sample

La partie de l'historique sur laquelle une stratégie est réglée, et celle, jamais vue, sur laquelle on la vérifie.

Kara Score

Score de classement des traders sur Kara, qui fonde le rang.

MAE, MFE

Maximum Adverse Excursion et Maximum Favorable Excursion : jusqu'où une position est allée contre vous, et en votre faveur, avant sa sortie.

Monte-Carlo

Simulation qui rejoue des milliers de variantes d'un historique (ordre des trades, tirage avec remise) pour estimer la dispersion des résultats possibles.

Mot de passe maître, investisseur

Sur MetaTrader, le mot de passe qui permet de trader, et celui qui ne permet que de lire.

P à Z#

Probabilité de surajustement (PBO)

Part des découpes de l'historique où le meilleur réglage en apprentissage finit sous la médiane en test. Sous 0,2, la sélection est fiable ; au-dessus de 0,5, elle ne prédit rien.

Profit factor

Gains bruts divisés par pertes brutes, en valeur absolue.

R

Le risque pris sur une position, pris comme unité. Un trade qui gagne deux fois son risque fait +2 R ; une perte au stop fait −1 R.

RR réel, RR voulu

Le ratio gain/risque obtenu (gain moyen sur perte moyenne), et celui que visaient vos stops et objectifs.

Sharpe, Sortino, Calmar

Rendement rapporté à la volatilité (Sharpe), à la seule volatilité des pertes (Sortino), ou au drawdown maximal (Calmar).

Stop virtuel

Stop gardé par le serveur de Kara plutôt que chez le broker. Le moteur ferme la position au marché quand le prix l'atteint.

Time-stop

Fermeture d'une position après une durée donnée, quel que soit son résultat.

TPO

Time Price Opportunity : profil du temps passé à chaque prix, base du Market Profile.

Trailing stop

Stop suiveur, qui se déplace avec le prix pour protéger une partie du gain.

VWAP

Prix moyen pondéré par les volumes depuis un point d'ancrage (début de séance, ou point choisi pour le VWAP ancré).

Walk-forward

Validation par fenêtres successives : régler sur le passé, rejouer sur la période suivante, recommencer.

Winrate

Part de trades gagnants. Seul, il ne dit rien : un winrate de 30 % peut être rentable, un de 80 % perdant.