7 · Simulateur de risque
Chapitre 7

Simulateur de risque

Rejouer votre propre historique avec une autre règle de risque, et voir ce qu'elle aurait changé avant de la tester avec votre capital.

2 min de lecture · Version 1.2.51 · mis à jour le 29 septembre 2026

À la fin de ce chapitre, vous saurez
  • Lancer une simulation sur un compte ou sur tous vos comptes
  • Choisir entre risque fixe, martingale et plafond de drawdown
  • Lire la comparaison avant et après, et le risque de ruine

Le principe

Le simulateur garde vos trades tels qu'ils se sont passés et ne change qu'une chose : la taille de vos positions. Le winrate et le ratio gain/risque ne bougent donc pas ; c'est la façon dont vous misez sur ces trades qui change le résultat.

Lancer une simulation

  1. 1
    Laboratoire > Simulateur de risque.
  2. 2
    Choisissez un compte, ou le Compte All-Data pour tous vos comptes réunis.
  3. 3
    Choisissez une règle, Risque fixe, Martingale ou Drawdown, et réglez-la.
  4. 4
    Cliquez Simuler.
  5. 5
    Comparez Avant simulation et Après simulation.

    Balance, rendement, drawdown maximal, risque moyen et Sharpe, côte à côte. Voir l'original revient à votre historique réel.

Les trois règles

Risque fixe
Le même risque, en pourcentage, sur chaque trade.
Martingale
Un risque de départ, un multiplicateur appliqué après une perte, un autre après un gain, et une période de retour au risque de départ : par session, jour, semaine ou mois.
Drawdown
Un drawdown maximal par période (session, jour, semaine ou mois), mesuré depuis le plus haut solde de la période. Une fois dépassé, les trades suivants sont ignorés jusqu'à la période suivante. Les tailles d'origine sont conservées : cette règle coupe, elle ne redimensionne pas.

Risque de ruine

À partir de 30 trades clôturés, le simulateur ajoute un Monte-Carlo sur la règle choisie : il tire au hasard, avec remise, les gains de la simulation, des milliers de fois, et en tire la probabilité de ruine et celles de perdre 25 % et 50 % du compte. En dessous de 30 trades, il ne l'affiche pas : les chiffres ne seraient pas fiables.

Ce que le simulateur vous dit de ses limites

  • Compte à zéro : si la règle ruine le compte, le simulateur l'écrit avec la date, et ne simule pas les trades suivants.
  • Positions redimensionnées : le risque n'est ramené exactement au paramètre que pour les positions dont le stop d'ouverture est connu. Les autres sont ramenées au risque moyen du compte et gardent leur dispersion d'origine ; l'écran indique la part concernée.
  • Données insuffisantes : sans RR moyen ni dépôt initial, les positions ne peuvent pas être redimensionnées. L'historique s'affiche alors tel quel.